Ruchliwa średnia rozbieżność koniunkturalna - MACD BREAKING DOWN Przekazywanie średniej rozdrobnienia konwergencji - MACD Istnieją trzy wspólne metody interpretacji MACD: 1. Krzyżowe - jak pokazano na wykresie powyżej, kiedy MACD spada poniżej linii sygnału, jest to sygnał niechciany , co wskazuje, że może być czas na sprzedaż. Odwrotnie, gdy MACD wzrasta powyżej linii sygnałowej, wskaźnik daje sygnał uparty, co sugeruje, że cena danego składnika aktywów prawdopodobnie będzie wzrastać. Wielu przedsiębiorców oczekuje na potwierdzony krzyżyk nad linią sygnałową przed wejściem na pozycję, aby uniknąć fałszywych lub wchodzących w miejsce zbyt wcześnie, jak pokazano na pierwszej strzałce. 2. Rozbieżność - gdy cena zabezpieczeń różni się od MACD. Sygnałuje koniec obecnej tendencji. 3. Dramatyczny wzrost - gdy MACD wzrasta dramatycznie, tzn. Krótszy ruchoma średnia odciąga się od długoterminowej średniej ruchomej - jest to sygnał, że zabezpieczenie jest przewyższające i wkrótce powróci do normalnego poziomu. Handlowcy również obserwują ruch powyżej lub poniżej linii zerowej, ponieważ sygnalizuje to pozycję krótkoterminowej średniej w stosunku do średniej długookresowej. Kiedy MACD jest powyżej zera, średnia krótkoterminowa jest wyższa niż średnia długoterminowa, co wskazuje na dynamikę wzrostu. Przeciwnie jest prawda, gdy MACD jest poniżej zera. Jak widać z powyższej tabeli, linia zerowa często działa jako obszar podparcia i oporu dla wskaźnika. Interesujesz się używaniem MACD dla Twoich transakcji Sprawdź nasz własny Primer On MACD i Spotting Trend Reversals Z MACD aby uzyskać więcej informacjiWażne informacje prawne dotyczące wysyłanego e-maila. Korzystając z tej usługi, wyrażasz zgodę na wprowadzenie prawdziwego adresu e-mail i przesłanie go tylko do osób, które znasz. Naruszenie prawa w niektórych jurysdykcjach polega na fałszywej identyfikacji w e-mailu. Wszystkie dostarczone przez Ciebie informacje będą wykorzystywane przez Fidelity wyłącznie w celu wysłania wiadomości e-mail w Twoim imieniu. Tematem przewodnim wysłanego e-maila będzie Fidelity: Twój e-mail został wysłany. Fundusze inwestycyjne i fundusze inwestycyjne - Inwestycje w Fidelity Po kliknięciu odnośnika otworzy się nowe okno. Opis Wskaźnik konwergencji Moving AverageDivergence jest oscylatorem pędu, wykorzystywanym głównie do handlu trendami. Chociaż jest to oscylator, zwykle nie jest używany do identyfikowania w przypadku zakupionych lub przeterminowanych warunków. Na wykresie pojawiają się dwie linie, które oscylują bez granic. Przecięcie obu linii daje sygnały handlowe podobne do dwóch średnich ruchowych systemów. Jak wskaźnik ten pracuje powyżej MACD przewyższa powyżej jest uważany za uparty, podczas gdy przekraczanie zera poniżej jest niedźwiedzią. Po drugie, kiedy MACD wzrasta od zera, uważa się, że jest uparty. Kiedy spadnie z ponad zera, uważa się je za niechlujne. Kiedy linia MACD przechodzi z dołu do powyżej linii sygnałowej, wskaźnik jest uważany za uparty. Im dalej na linii zerowej, tym silniejszy sygnał. Kiedy linia MACD przebiega z góry na dół do linii sygnału, wskaźnik jest uważany za nieczytelny. Im dalej na linii zerowej, tym silniejszy sygnał. W trakcie obrotu zakres MACD będzie whipsaw, z szybkiej linii przechodzącej tam iz powrotem przez linię sygnału. Użytkownicy MACD zazwyczaj unikają obrotu w tej sytuacji lub zamknięcia pozycji w celu zmniejszenia niestabilności w portfelu. Różnica między MACD a akcjami cenowymi jest silniejszym sygnałem, gdy potwierdza sygnały krzyżowe. Obliczanie Pdplikated MACD można obliczyć, odejmując od 12 okresów EMA wartość 26 średniej ruchowej wykładniczej (EMA). Krótszy EMA jest stale zbieżny i odbiega od dłużej EMA. To powoduje, że MACD oscyluje wokół poziomu zerowego. Powstaje linia sygnału z 9-krotnym EMA linii MACD. Uwaga: powyższe obliczenia są domyślne. Możesz dostosować parametry w oparciu o własne kryteria. MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) Wprowadzenie Opracowany przez Geralda Appela pod koniec lat siedemdziesiątych, Moving Average ConvergenceDivergence oscylator (MACD) jest jednym z najprostszych i najbardziej Dostępne wskaźniki pędu. MACD obraca dwa wskaźniki trendów, średnie kroczące. w oscylatorze pędu, odejmując większą średnią ruchową od krótszej średniej ruchomej. W rezultacie, MACD oferuje najlepsze z obu światów: trend i momenty. MACD waha się powyżej i poniżej zera, gdy średnie ruchome zbliżają się, przecinają i rozchodzą się. Handlowcy mogą szukać linii przejściowych, przecięć linii centralnych i rozbieżności w celu generowania sygnałów. Ponieważ MACD jest nieograniczony, nie jest szczególnie przydatny do określania poziomów przejęcia i oversold. Uwaga: MACD można wymawiać jako Mac-Dee lub M-A-C-D. Oto przykładowy wykres z wskaźnikiem MACD w dolnym panelu: Obliczanie Linia MACD to 12-dniowa średnia ruchoma (EMA) pomniejszona o 26-dniową EMA. Ceny zamknięcia są stosowane dla tych średnich kroczących. 9-dniowa EMA linii MACD jest wykreślana z wskaźnikiem, który działa jako linia sygnału i identyfikuje zwoje. Histogram MACD reprezentuje różnicę między MACD a jej 9-dniową EMA, linią Signal. Histogram jest dodatni, gdy linia MACD leży powyżej linii sygnału i jest ujemna, gdy linia MACD leży poniżej linii sygnału. Wartości 12, 26 i 9 są typowymi ustawieniami stosowanymi w przypadku MACD, ale inne wartości mogą być zastępowane w zależności od stylu i celów handlu. Interpretacja Jak sama nazwa wskazuje, MACD dotyczy konwergencji i rozbieżności obu średnich kroczących. Konwergencja występuje, gdy średnie ruchome przemieszczają się ku sobie. Rozbieżność występuje, gdy średnie ruchome oddalają się od siebie. Najmniejsza średnia ruchoma (12-dniowa) jest szybsza i odpowiada za większość ruchów MACD. Dłuższa ruchomość ś rednia (26-dniowa) jest wolniejsza i mniej reaktywna wobec zmian cen podstawowych papierów wartoś ciowych. Linia MACD oscyluje powyżej i poniżej linii zerowej, znanej również jako linia środkowa. Te przejścia sygnalizują, że 12-dniowa EMA przekroczyła 26-dniową EMA. Kierunek, oczywiście, zależy od kierunku średniej ruchomej krzyża. Dodatni MACD wskazuje, że 12-dniowa EMA przekracza 26-dniową EMA. Pozytywne wartości rosną, gdy krótszy EMA rozbiega dalej od dłuższej EMA. Oznacza to wzrost dynamiki wzrostu. Negatywne wartości MACD wskazują, że 12-dniowa EMA znajduje się poniżej 26-dniowej EMA. Wartości ujemne rosną wraz z tym, że krótszy EMA rozbiega daleko poniżej długiej EMA. Oznacza to, że tempo spadkowe rośnie. W powyższym przykładzie żółty obszar pokazuje linię MACD w negatywnym terenie, gdy 12-dniowa EMA kursuje poniżej 26-dniowej EMA. Pierwotny krzyżyk miał miejsce pod koniec września (czarna strzałka), a MACD przemieścił się w kierunku ujemnym, gdy 12-dniowa EMA przebiegała dalej od 26-dniowej EMA. Pomarańczowy obszar wskazuje okres pozytywnych wartości MACD, czyli gdy 12-dniowa EMA przekraczała 26-dniową EMA. Zauważ, że w tym okresie linia MACD pozostała poniżej 1 (czerwona linia przerywana). Oznacza to, że odległość pomiędzy 12-dniową EMA i 26-dniową EMA była mniejsza niż 1 punkt, co nie jest znaczące. Przekroczenia linii sygnałów Przekazy linii sygnałowych są najczęstszymi sygnałami MACD. Linią sygnału jest 9-dniowa EMA linii MACD. Jako średnia ruchoma wskaźnika, śledzi MACD i ułatwia śledzenie zmian MACD. Ruch uprzejmości występuje wtedy, gdy MACD pojawia się i przekracza linię sygnału. Crossover niedźwiedzi występuje, gdy MACD zrywa się i przecina poniżej linii sygnału. Przejścia mogą trwać kilka dni lub kilka tygodni, wszystko zależy od siły ruchu. Należy zachować należytą staranność, opierając się na tych wspólnych sygnałach. Przekroczenia linii sygnału w ekstremalnych lub ujemnych skrajniach należy zachować ostrożnie. Mimo, że MACD nie ma górnych i dolnych granic, chartiści mogą oszacować historyczne skrajne z prostą oceną wizualną. Potrzeba silnego ruchu w podstawowych zabezpieczeniach, aby przyspieszyć tempo. Pomimo tego, że ruch może się utrzymać, tempo może spowolnić tempo, co zwykle powoduje krańcowe przecięcie linii sygnału. Zmienność zabezpieczeń bazowych może również zwiększyć liczbę przejazdów. Poniższa tabela przedstawia firmę IBM z 12-dniową EMA (zieloną), 26-dniową EMA (czerwoną) i 12,26,9 MACD w oknie wskaźników. W sześciu miesiącach było osiem przejazdów - cztery i cztery. Były dobre sygnały i złe sygnały. Żółty obszar wskazuje okres, w którym linia MACD przekroczyła 2, aby osiągnąć pozytywny skraj. W kwietniu i maju w kwietniu i maju pojawiły się dwa sygnały spadkowe, ale IBM nadal miał tendencję wzrostową. Mimo że dynamika wzrostu wzrosła po wzroście, dynamika wzrostu była silniejsza niż tempo spadków w kwietniu i maju. Trzeci niedźwiedzi sygnał zwrotny w maju zaowocował dobrym sygnałem. Przekroczenia linii środkowej Przekroje linii środkowej są kolejnymi najczęstszymi sygnałami MACD. Zwiększona krzywa środkowa występuje, gdy linia MACD przechodzi powyżej linii zerowej, aby uzyskać dodatnie wartości. Dzieje się tak, gdy 12-dniowa EMA podstawowych papierów wartościowych przekracza 26-dniową EMA. Niepomyślna krzywa rozciąga się, gdy MACD przesuwa się poniżej linii zerowej, aby zmienić wartość ujemną. Dzieje się tak, gdy 12-dniowa EMA przemieszcza się poniżej 26-dniowej EMA. Przekroczenia linii środkowej może potrwać kilka dni lub kilka miesięcy. Wszystko zależy od siły trendu. MACD pozostanie dodatni, o ile utrzyma się utrzymująca się tendencja wzrostowa. MACD pozostanie ujemny, gdy utrzyma się trwały spadek. Następny wykres przedstawia Pulte Homes (PHM) z co najmniej czterema krzyżami linii środkowej w ciągu dziewięciu miesięcy. Powstałe sygnały działały dobrze, ponieważ pojawiły się silne tendencje w wyniku tych przecięć linii środkowej. Poniżej znajduje się wykres Cummins Inc (CMI) z siedmioma przecinkami środkowymi w ciągu pięciu miesięcy. W przeciwieństwie do domów Pulte, sygnały te doprowadziłyby do licznych pcheł, ponieważ po przejściach nie pojawiły się silne tendencje. Następny wykres przedstawia 3M (MMM) z przecięciem linii centralnej na przełomie końca marca 2009 r. I nieoczekiwany krzywizna linii centralnej na początku lutego 2017 r. Ten sygnał trwał 10 miesięcy. Innymi słowy, 12-dniowa EMA była powyżej 26-dniowej EMA przez 10 miesięcy. Był to jeden silny trend. Różnice Rozbieżności tworzą się, gdy MACD odbiega od działania cenowego zabezpieczającego. Wzrastająca dywergencja kształtuje się, gdy zabezpieczenie rejestruje niższe niskie, a MACD tworzy niższy poziom. Dolny niski poziom bezpieczeństwa potwierdza obecną tendencję spadkową, ale wyższe niskie w MACD wskazują na mniejszy moment obrotowy. Pomimo mniejszego tempa spadku, dynamika spadku nadal przewyższa imponującą dynamikę, dopóki MACD pozostaje w negatywnym położeniu. Spowolnienie dynamiki może opóźnić odwrócenie trendu lub spore tempo. Następny wykres pokazuje Google (GOOG) z wyraźnym rozbieżnością w październiku-listopadzie 2008. Najpierw należy zauważyć, że używamy cen zamknięcia w celu zidentyfikowania rozbieżności. Średnie kroczące MACD0 są oparte na cenach zamknięcia i powinniśmy rozważyć zamknięcie cen w papierach wartościowych. Po drugie zauważ, że występują wyraźne spadki reakcji, ponieważ zarówno Google, jak i MACD odbiły się w październiku i pod koniec listopada. Po trzecie, zauważ, że MACD wytworzył wyższy poziom, ponieważ Google utworzył niższy poziom w listopadzie. MACD pojawił się z wyraźnym rozbieżnością z przecinką linii sygnałowej na początku grudnia. Google potwierdziło odwrócenie rebelii. Pojawienie się niekorzystnej dywersyfikacji powoduje, gdy zabezpieczenie rejestruje wyższą wartość, a linia MACD jest niższa. Im wyższy poziom bezpieczeństwa jest normalne dla trendu wzrostowego, ale niższy poziom w MACD wskazuje na mniej dynamiki. Pomimo tego, że dynamika wzrostu może być mniejsza, to dynamika wzrostu jest nadal przewyższająca tempo spadkowe, o ile MACD jest dodatni. Wbudowanie pędów w górę może czasami zwiastować odwrócenie tendencji lub znaczny spadek. Poniżej widzimy Gamestop (GME) z duŜym odchyleniem od sierpnia do października. Zapas wyniósł wyższy poziom powyżej 28, ale linia MACD spadła nieznacznie od jego wcześniejszego wzrostu i kształtowała niższy poziom. Kolejne przecięcie linii i podtrzymanie w MACD nieznacznie się obniżyły. Na wykresie cen zauważysz, jak złamany podporę zmienił się w opór na odbicie wstrząsów w listopadzie (czerwona kropkowana linia). To odwrócenie stanowiło drugą szansę sprzedaży lub sprzedaży krótkiej. Rozmaitości należy zachować ostrożnie. Niewłaściwe rozbieżności są powszechne w silnym trendu wzrostowego, a złe rozbieżności często występują w silnym spadku. Tak, czytasz to dobrze. Uptrendy często zaczynają się silnym postępem, który powoduje wzrost napięć na giełdzie (MACD). Mimo że trend wzrostowy trwa nadal, nadal trwa w wolniejszym tempie, co powoduje spadek MACD z najwyższych poziomów. Moment zwyżkowy może nie być tak silny, ale dynamika wzrostowa nadal wyprzedza tempo spadkowe, o ile linia MACD jest powyżej zera. Przeciwnie występuje na początku silnego spadku. Następny wykres przedstawia SampP 500 ETF (SPY) z czterema niekorzystnymi wahaniami od sierpnia do listopada 2009 roku. Pomimo mniejszego tempa wzrostu, ETF kontynuował wzrost, ponieważ trendu wzrostowego był silny. Zwróć uwagę, jak SPY kontynuował serię wyższych poziomów i wyższych poziomów niskich. Pamiętaj, że dynamika wzrostu jest silniejsza niż dynamika spadku, o ile jego MACD jest dodatnia. Jego MACD (pęd) mógł być mniej pozytywny (silny), gdy przedłużono jego wyprzedzanie, ale nadal było w dużej mierze pozytywne. Wnioski Wskaźnik MACD jest wyjątkowy, ponieważ łączy tempo i trend w jednym wskaźniku. Ta unikalna mieszanka tendencji i pędu może być stosowana do wykresów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych. Standardowym ustawieniem MACD jest różnica między EMA 12 i 26-dniową. Chartiści poszukujący większej wrażliwości mogą spróbować krótszej krótkoterminowej średniej ruchomej i dłuższej długoterminowej średniej ruchomej. MACD (5,35,5) jest bardziej wraŜliwy od MACD (12,26,9) i może być lepszy dla tygodniowych wykresów. Chartiści szukający mniejszej wrażliwości mogą rozważyć wydłużenie średnich kroczących. Mniejsza wrażliwość MACD będzie oscylowała powyżej zera, ale przecięcia linii centralnych i przecięcia linii sygnałowych będą rzadziej występować. MACD nie jest szczególnie przydatny do określania poziomów przejęcia i oversold. Pomimo, że możliwe jest zidentyfikowanie poziomów, które w przeszłości były kupowane lub zbyt długie, MACD nie ma żadnych górnych ani dolnych limitów, aby wiązać jego ruch. Podczas ostrych ruchów, MACD może nadal przekraczać swoje historyczne skrajności. Na koniec pamiętaj, że linia MACD jest obliczana przy użyciu rzeczywistej różnicy między dwoma średnimi ruchoma. Oznacza to, że wartości MACD są uzależnione od ceny zabezpieczenia bazowego. Wartości MACD dla 20 zapasów wahają się od -1,5 do 1,5, a wartości MACD na poziomie 100 mogą wahać się od -10 do 10. Nie można porównywać wartości MACD dla grupy papierów wartościowych o różnych cenach. Jeśli chcesz porównać odczyty momentum, powinieneś użyć oscylatora procentowego (PPO). zamiast MACD. Dodawanie wskaźnika MACD do SharpCharts MACD można ustawić jako wskaźnik powyżej, poniżej lub za ceną akcji security0. Ustawienie MACD za ceną umożliwia łatwe porównanie ruchów pędu z ruchami cen. Po wybraniu wskaźnika z rozwijanego menu pojawia się domyślne ustawienie parametrów: (12,26,9). Parametry te można dostosować w celu zwiększenia czułości lub zmniejszenia czułości. Histogram MACD zostanie wyświetlony z wskaźnikiem lub może zostać dodany jako osobny wskaźnik. Ustawienie linii sygnału na 1 (12,26,1) spowoduje usunięcie Histogramu MACD i linii sygnału. Oddzielną linię sygnału, bez histogramu, można dodać, wybierając opcję Eksportuj zarobki z menu Zaawansowane opcje. Kliknij tutaj, aby wyświetlić wykres MACD. Korzystanie z MACD za pomocą skanowania w programie StockCharts Poniżej przedstawiono przykładowe skanowanie, których członkowie programu StockCharts mogą używać do skanowania różnych sygnałów MACD: MACD Bullish Signal Line Cross. To skanowanie ujawnia akcje, które sprzedają powyżej ich 200-dniowej średniej ruchomej i posiadają uproszczoną krzywą w MACD. Warto też zauważyć, że MACD musi być ujemny, aby upewnić się, że nastąpiło to po odchyleniu. To skanowanie jest po prostu jako rozrusznik do dalszego udoskonalenia. MACD Bearish Signal Line Krzyż. To skanowanie ukazuje akcje, które są sprzedawane poniżej ich 200-dniowej średniej ruchomej i mają nieznaczny crossover sygnału w MACD. Warto też zauważyć, że MACD musi być pozytywny, aby mieć pewność, że ten spadek nastąpił po odskoku. To skanowanie jest po prostu jako rozrusznik do dalszego udoskonalenia. Dalsze studium: Z twórcy książka ta zawiera obszerne badania nad wykorzystaniem i interpretowaniem MACD. Analiza techniczna - narzędzia energetyczne dla aktywnych inwestorów Gerald Appel MACD i średnia ruchoma Często słyszymy handlowców mówiących o handlu z tym trendem, a klasyczna okazja kupna jest wycofywaniem w dół, aby wspierać trend wzrostowy i klasyczną możliwość sprzedaży w formie rajdu aż do odporność. Ale jak zidentyfikować te dwie sytuacje Kilka tygodni temu w tej kolumnie rozmawialiśmy o znaczeniu 200-dniowej prostej Moving Average jako świetnego narzędzia, które pomoże nam zidentyfikować ten trend. Jeśli rynek rośnie w górę i powyżej średniej ruchomej, trendu jest wzrost i powinniśmy szukać zakupów. Jeśli rynek znajduje się poniżej średniej ruchomej i spadnie, trendu jest w dół i powinniśmy szukać sprzedaży. Ten prosty wskaźnik może być również wykorzystany na wykresach śródczasowych w tym samym celu. Chciałbym dziś dodać drugi wskaźnik do wykresu. MACD. Wskaźnik ten mierzy odległość między dwoma różnymi średnicami ruchoma. Zwykle są to okresy 12 i 26 lat. Następnie dodamy 9-letnią średnią ruchomej do tej różnicy i otrzymujemy MACD. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc nam lepiej spędzić czas na wejściu do handlu, dlatego kluczem jest jego wykorzystanie w środowisku, w którym może oferować bardziej niezawodne sygnały. Ten wykres tutaj zamieszczony to wykres 4-godzinny US30. Jest to Średnia Średnia Przemysłowa Dow Jones, którą wielu klientów FXCM może handlować jako CFD. Ale ja go używam, ponieważ oferuje idealne środowisko, w którym możemy wykorzystać dwa wskaźniki jako początek podstawy podejścia handlowego. Ten rynek rośnie mocno i był powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, ponieważ przekroczył tę wartość w dniu 1 grudnia 2017 roku. Jest to środowisko, w którym chcemy kupić poparcie dla wsparcia. Lub możemy po prostu użyć krzywej MACD jako sygnału do wejścia w handel. Gdy tylko świeca się zamyka, sprawdzamy, czy crossover się zdarzyło. Najważniejsze jest to, że świeca musi się zamknąć, aby potwierdzić zwrotnicę i na zakup, crossover musi odbywać się poniżej linii zerowej. Na tym wykresie są dwa przykłady. Jeśli tak jest, po prostu kupimy na otwarciu następnej świecy, a następnie umieścimy naszą przysłonę poniżej niskiego. Dla celu można użyć współczynnika ryzyka: wynagrodzenia 1: 2. Jeśli ryzykujemy 100 pestek, powinniśmy poszukać 200 pipsów w potencjalnym zysku. Oczywiście, na sprzedaż, chcielibyśmy, aby rynek sprzedał się poniżej 200-metrowej Simple Moving Average i sprzedał zwrotnicę, która odbywa się powyżej zera. Kurs Trading DailyFX zawiera kompletne lekcje dotyczące średnich ruchów i MACD. Klienci na żywo mają bezpłatny dostęp do materiałów. Logowanie używane w celu uzyskania dostępu do kursu z powyższego linku to takie same informacje, jak dostęp do Twojego konta FXCM na żywo. Jeśli nie jesteś jeszcze klientem FXCM na żywo, napisz do nas na adres instructordailyfx i możemy zaoferować Ci tymczasowe logowanie, aby zobaczyć, jak wspieramy naszych klientów w FXCM. Powodzenia w handlu DailyFX dostarcza informacji forex i analizy technicznej na temat trendów mających wpływ na globalne rynki walutowe.
No comments:
Post a Comment